面向金融場景的數(shù)智賦能決策劇場架構(gòu)研究

金融市場是一個復雜的巨系統(tǒng)，其決策問題呈現(xiàn)出動態(tài)化、多元化趨勢的同時，對決策環(huán)境也提出了更高的要求。決策劇場以其群決策、可視化、人機協(xié)同的特點在面對復雜性問題時具有獨特優(yōu)勢然而，現(xiàn)有的決策劇場一方面并未充分考慮金融領(lǐng)域的特殊需求，另一方面存在“大數(shù)據(jù)—小數(shù)據(jù)”、決策范式單一和人機協(xié)同深化不足等問題，尚未在金融場景中有較好的應(yīng)用。針對上述問題，本文首先以金融領(lǐng)域為決策情境，補充了決策劇場在新領(lǐng)域的應(yīng)用，擴大了決策劇場應(yīng)用范疇。其次，提出了面向金融場景的數(shù)智賦能決策劇場架構(gòu)，有較好的應(yīng)用。針對上述問題，本文首先以金融領(lǐng)域為決策情境，補充了決策劇場在新領(lǐng)域的應(yīng)用，擴大了決策劇場應(yīng)用范疇。其次，提出了面向金融場景的數(shù)智賦能決策劇場架構(gòu)，為金融領(lǐng)域提供了新的決策解決方案，以期推進決策劇場相關(guān)研究的改進與創(chuàng)新。

作者簡介:孟永強，天津大學管理與經(jīng)濟學部助理教授，博士，研究方向：復雜管理系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)金融，金融工程，金融風險管理。

如何進行決策是人類社會發(fā)展一直面對的問題。在金融市場中，大量微觀異質(zhì)參與個體的適應(yīng)性行為和交互行為導致了其內(nèi)部演化規(guī)律復雜，進而使得整個金融系統(tǒng)呈現(xiàn)復雜性。過去由于難以觀測到個體參與金融活動的行為及其可能驅(qū)動因素的微觀數(shù)據(jù)，也沒有相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析能力去對其行為進行建模，因此從復雜系統(tǒng)的角度來看更多地停留在認識論層面。受制于有限的信息，往往會導致決策的失誤風險不斷加大。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，理念假設(shè)、方法流程、決策主體、領(lǐng)域情境等決策要素不斷革新，進而帶動決策范式的轉(zhuǎn)變形成大數(shù)據(jù)驅(qū)動的新型決策范式[1]。而決策范式在發(fā)生更迭的同時，也對決策環(huán)境提出了新的要求，如何在大數(shù)據(jù)情境下實現(xiàn)更深層次的人機協(xié)同成為解決復雜性問題必須考慮的問題。

決策劇場是以可視化技術(shù)、仿真技術(shù)為基礎(chǔ)，將決策方案進行可視化協(xié)助多個決策者進行復雜性問題決策的軟硬件一體化環(huán)境。全球首個電子決策劇場由美國亞利桑那州立大學公共決策實驗室于 2006年面向森林資源治理問題牽頭進行建設(shè)[2]。其中參與決策的人員包括專家學者、政府官員以及當?shù)鼐用翊淼?，由于其知識水平和專業(yè)背景各有不同，決策過程中如何有效溝通交流進而達成共識是需要解決的核心問題之一。該決策劇場以可視化的形式對需要進行決策的森林治理問題進行三維動態(tài)演示，將不同的視覺信息表現(xiàn)形式對比來看，決策劇場采用視頻展示在認知的一致性、深刻性和有效性方面均優(yōu)于文字與圖片。這種以可視化展現(xiàn)決策方案的手段極大提升了獲取信息的效率，同時給予決策者深刻與意想不到的洞察力，進而提升了決策者的決策水平。目前，決策劇場以其可視化、人機協(xié)同、群決策的特點逐漸受到了各界的關(guān)注，已經(jīng)在城市規(guī)劃[3]、環(huán)境治理[4]、資源分配[5]、用戶分析[6]、創(chuàng)新評價[7]等方面展現(xiàn)出實際應(yīng)用價值。

但同時，有關(guān)決策劇場的研究與應(yīng)用還存在有待改進之處：第一，決策劇場在進行決策時存在“大數(shù)據(jù)—小數(shù)據(jù)”問題[8]?，F(xiàn)有的決策劇場依賴于數(shù)據(jù)可視化，在數(shù)據(jù)指標較少時，決策中心的環(huán)繞屏幕可以全部進行展示，而在面臨海量多元異質(zhì)數(shù)據(jù)和眾多決策指標時，考慮到數(shù)據(jù)的可獲性、時效、成本以及人類的閱讀心理、語言能力等眾多因素影響，人們所面對的數(shù)據(jù)中可以進行處理的部分通常是很有限的。在海量數(shù)據(jù)面前，如何以小見大做減法是更為重要和迫切的。第二，現(xiàn)有決策劇場在決策過程中存在決策范式單一的問題。其決策流程本質(zhì)上是數(shù)據(jù)可視化提供參考的模型驅(qū)動流程，仍然是以專家體系為主導。這種情形下不易發(fā)掘在既有知識架構(gòu)之外的潛隱變化，而一些傳統(tǒng)意義上不可預測和難以獲得的變量組合激增帶來的復雜性也會導致建模困難的問題。第三，人機協(xié)同還停留在較為淺層次的階段。實際上決策劇場的設(shè)計者在選擇呈現(xiàn)哪些數(shù)據(jù)或者指標時很可能會根據(jù)自身利益選擇偏向自己的指標或者考慮將偏向自己的指標擺在首要地位等，進而影響決策形成道德風險。

結(jié)合以上研究動機，本文對現(xiàn)有研究的邊際貢獻主要在于：第一，以金融場景為切入視角，研究了決策劇場如何應(yīng)用于這一復雜決策情境，補充了新的應(yīng)用領(lǐng)域。第二，通過拓充系統(tǒng)維度，在原有架構(gòu)中引入數(shù)智體系通過構(gòu)建融合決策范式和非線性決策流程，有效克服了傳統(tǒng)決策劇場存在的決策范式單一和“大數(shù)據(jù)—小數(shù)據(jù)”問題。第三，在原有架構(gòu)中引入交互體系，通過人機相互評估進而防范傳統(tǒng)決策劇場在決策過程中可能存在的道德風險問題。本文的貢獻不僅在于推進決策劇場相關(guān)研究的改進與創(chuàng)新，同時對金融情境下復雜性問題的決策具有重要的現(xiàn)實意義。

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